Embedding a DirectLake report is not supported
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Essa mensagem é bem clara e significa que a API oficial do Power BI para inserir os relatórios no Power BI ainda não suporta relatórios que utilizem o modo de conexão DirectLake.
Essa informação pode ser confirmada na página Direct Lake overview
Enquanto a API oficial do Power BI não suportar essa funcionalidade, não será possível utilizar relatórios utilizando DirectLake no Power Embedded.
Uma alternativa para isso é alterar o modo de conexão para Import, conectado no Lakehouse ou Datawarehouse do Fabric.
No artigo Direct Lake vs. Import mode in Power BI do Marco Russo e Alberto Ferrari (SQLBI), dois dos maiores especialistas em Power BI no mundo, eles explicam que o Direct Lake resolve problemas para 2-3% dos modelos que eram difíceis de gerenciar no modo de importação (aqueles modelos acima de 200/400 GB). No entanto, se seu modelo funciona bem no Import, não há razão para usar o Direct Lake. Você pode continuar a usar o Import do seu lakehouse se preferir armazenar dados em um lakehouse.